MDI exe に lnk（ドキュメントへのショートカット）をドロップすると，

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BLAM
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ｴﾗｰはありませんでした。
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OK
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ショートカット先のドキュメントファイルであれば開ける．
一度 GetOpenFileName などで ダイアログを開くと，その後は問題ない．

デバッガで追いかけると，AfxResolveShortcut でエラーになっている．

対応としては InitInstance の最初に以下を追加．

	if (!AfxOleInit()) {
		AfxMessageBox(_T("OLE の初期化に失敗しました。")) ;
		return	FALSE ;
		}

今回これを調べたのは，WM_DROPFILES の動作．
InitInstance で次の様にしている場合，CMainFrame::OnDropFiles で処理する．
m_pMainWnd->DragAcceptFiles();

MDI exe では，CView や CChildFrame で処理できそうだが，そのままでは呼ばれることはない．
予めそれぞれで DragAcceptFiles() が必要みたい．
例えば，次の様に CView で呼び出すと WM_DROPFILES が処理できる様になる．

void CBLAMView::OnInitialUpdate() 
{
	this->DragAcceptFiles();
//	...
	}

void CBLAMView::OnDropFiles(HDROP hDropInfo) 
{
	CView::OnDropFiles(hDropInfo);
	}

CMainFrame など以外の実装は Default() を呼出しているだけみたい．

_AFXWIN_INLINE void CWnd::OnDropFiles(HDROP)
	{ Default(); }

ビューのウィンドウ以外（グレーの部分）にドロップすると CMainFrame::OnDropFiles が呼ばれる．

C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Professional\VC\Tools\MSVC\14.29.30133\atlmfc\src\mfc\winfrm.cpp
void CFrameWnd::OnDropFiles(HDROP hDropInfo)
{
	SetActiveWindow();      // activate us first !
	UINT nFiles = ::DragQueryFile(hDropInfo, (UINT)-1, NULL, 0);

	CWinApp* pApp = AfxGetApp();
	ASSERT(pApp != NULL);
	for (UINT iFile = 0; iFile < nFiles; iFile++)
	{
		TCHAR szFileName[_MAX_PATH];
		::DragQueryFile(hDropInfo, iFile, szFileName, _MAX_PATH);
		pApp->OpenDocumentFile(szFileName);
	}
	::DragFinish(hDropInfo);
}

CMainFrame で CDocument などを求める．
SDI の場合

CDocument*	pActiveDoc = GetActiveDocument() ;
CXxxView*	pView = (CXxxView*)GetActiveView() ;

MDI の場合は，GetActiveFrame() で CFrameWnd を求めてから．

CFrameWnd*	pActiveFrame = GetActiveFrame() ;

CDocument*	pActiveDoc = NULL ;
if (pActiveFrame != NULL) {
		pActiveDoc = pActiveFrame->GetActiveDocument() ;
		}

CXxxView*	pView = NULL ;
if (pActiveFrame != NULL) {
		pView = (CXxxView*)pActiveFrame->GetActiveView() ;
		}