使い方がわからなかったので，
最初，こんな感じにしたら，SetCursor 直後は変更されるが保持されない．
void CVEyeCSView::OnVEyeDrag()
{
　　VEyeChgView::OnVEye() ;
　　if (GetEyeChg().CanMouseEyeChange()) {
　　　　::SetCursor(m_DragEye) ;
　　　　}
　　else {
　　　　::SetCursor(NULL) ;
　　　　}
　　}
SetCursor 直後と言ってもデバッガでブレイクしている状態でないと確認はできない．
CWaitCursor と似た様な動作となる．

やりたかったのは，
BOOL CVEyeCSView::OnSetCursor(CWnd* pWnd, UINT nHitTest, UINT message)
{
　　if (nHitTest == HTCLIENT) {
　　　　if (GetEyeChg().CanMouseEyeChange()) {
　　　　　　::SetCursor(m_DragEye) ;
　　　　　　return TRUE ;
　　　　　　}
　　　　}
　　return VEyeChgView::OnSetCursor(pWnd, nHitTest, message);
　　}
The MFC Anser Book より